آشنایی با اندیکاتور Parabolic sar

Webp.net resizeimage 30

اندیکاتور پارابولیک سار ( Parabolic sar )

Parabolic sar تلاش می کند با برجسته کردن جهت حرکت یک دارایی، و همچنین فراهم کردن نقاط ورود و خروج، به معامله گران سیگنال دهد. در این مقاله، به اصول اولیه این شاخص خواهیم پرداخت و به شما نشان می دهیم. که چگونه می توانید آن را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. ما همچنین به برخی از اشکالات این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

اندیکاتور پارابولیک سار ( Parabolic SAR)  توسط ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی(Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

این اندیکاتور  به عنوان اندیکاتورهای  پیروی روند می باشد.  و همچنین نقاط برگشت قیمت سهم را شناسایی می کند. در نمودار، به صورت نقطه چین هایی که در قسمت بالا و پایین قیمت قرار دارد، نشان داده می شود.در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است.

۱- گام

۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰٫۰۲ و ۰٫۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰٫۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود

اندیکاتور Parabolic sar چیست؟

این شاخص برای شناسایی نقاط خروجی و ورودی مناسب از یک روش توقف و معکوس کردن به نام “SAR” یا توقف و معکوس استفاده می کند . معامله گران همچنین به این شاخص به عنوان توقف و معکوس سهموی ، SAR سهمی یا PSAR اشاره می کنند.

نشانگر SAR سهمیه، بسته به جهتی که قیمت در آن حرکت می کند، در یک سری از نقاط، بالاتر یا پایین تر از قیمت دارایی  در نمودار ظاهر می شود. هنگامی که روند رو به بالا داشته باشد ، یک نقطه در زیر قیمت قرار می گیرد و هنگامی که روند نزولی دارد ، بالاتر از قیمت قرار می گیرد.

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار:

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

  • شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
  • حمایت و مقاومت دینامیک
  • سیگنال بازگشت با همگرایی
  • تعیین حد ضرر

نکته مهم !

از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهایی همراه است.

موارد اساسی

  • اندیکاتور Parabolic sar ، ساخته شده توسط J. Welles Wilder Jr. ، توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و وارونگی های احتمالی قیمت استفاده می شود.
  • نشانگر فنی برای شناسایی نقاط خروجی و ورودی مناسب از یک روش توقف و معکوس کردن به نام “SAR” یا “توقف و معکوس” استفاده می کند.
  • نشانگر Parabolic sar، بسته به جهتی که قیمت در آن حرکت می کند، در یک سری از نقاط، بالاتر یا پایین تر از قیمت دارایی ، در نمودار ظاهر می شود.
  • هنگامی که روند رو به بالا باشد یک نقطه در زیر قیمت قرار می گیرد و هنگامی که روند نزولی باشد نقطه بالاتر از قیمت قرار می گیرد.

یکی از ویژگی های مهمی که این اندیکاتور دارد، این است که  این موضوع را نشان می دهد که فرصت های سرمایه گذاری زیادی برای معامله گر در هر نقطه از زمان وجود دارد.

شناسایی نقاط بازگشت و توقف در روند سهم

زمانی که روند جدید سهم تایید نمی شود، با استفاده از این اندیکاتور، می توان تغییر مسیر روند را شناسایی کرد. شناسایی مکانی که دستور حد ضرر باید گذاشته شود. به شکل زیر در خصوص تغییر روند ، با استفاده از اندیکاتور Parabolic توجه نمایید :

 

فرمول های شاخص Parabolic SAR

افزایش PSAR فرمول کمی متفاوت تر از نزول PSAR دارد.

نحوه محاسبه اندیکاتور Parabolic sar

نظارت بر قیمت حداقل برای پنج دوره یا بیشتر ، ضبط بالا و پایین (EP).

اگر قیمت رو به افزایش است، از پایین ترین سطح آن پنج دوره به عنوان مقدار قبلی PSAR در فرمول استفاده کنید. اگر قیمت در حال کاهش است ، از بالاترین میزان آن دوره به عنوان مقدار اولیه PSAR قبلی استفاده کنید.

در ابتدا از یک 0.02 AF استفاده کنید و برای هر سطح جدید شدید (بالا آمدن) یا پایین (افتادن) 0.02 افزایش دهید. حداکثر مقدار AF 0.2 است. در حالت ایده آل، از صفحه گسترده ای استفاده کنید که قیمت بالا و پایین ، SAR ، EP و AF را می توان به صورت دوره ای دنبال کرد.

نرم افزار Charting بطور خودکار PSAR را محاسبه می کند، به این معنی که معامله گران فقط باید بدانند که چگونه سیگنال های شاخص را تفسیر کنند.

 

سیگنا‌‌ل‌های راحت!

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از

آکو