اندیکاتور بولینگر بند ( Bollinger Bands )

Webp.net resizeimage 33

اندیکاتور بولینگر بند ( Bollinger Bands )

در دهه 1980، جان بولینگر، متخصص بازارهای طولانی مدت، تکنیک استفاده از میانگین متحرک ( M.A ) را با دو باند معاملاتی در بالا و زیر آن توسعه داد. بر خلاف یک درصد محاسبه از یک میانگین متحرک عادی، Bollinger Bands یک محاسبه انحرافی استاندارد را به سادگی اضافه و تفریق می کند.

انحراف استاندارد یک فرمول ریاضی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. و نشان می دهد که چگونه قیمت سهام می تواند از ارزش واقعی آن متفاوت باشد. بولینگر باند با اندازه گیری نوسانات قیمت، خود را با شرایط بازار تنظیم می کنند. این همان چیزی است که آنها را برای معامله گرها بسیار مفید می کند. آنها تقریباً می توانند تمام داده های قیمت مورد نیاز بین دو باند را پیدا کنند.

درک بولینگر باند

Bollinger Bands از یک خط  وسط و دو کانال قیمت (باند) در بالا و پایین آن تشکیل شده است. خط وسط یک میانگین متحرک نمایی است. کانال های قیمت انحراف استاندارد سهام مورد مطالعه هستند. این باند گسترش می یابد و منقبض می شود و عملکرد قیمت یک موضوع بی ثبات (گسترش) می شود و یا به الگوی معاملاتی محکم (انقباض) تبدیل می شود.

سهام ممکن است برای دوره های طولانی در یک روند معامله  شود. هرچند هر از گاهی با نوساناتی همراه باشد. برای بهتر دیده شدن این روند، معامله گران از فیلتر متوسط ​​قیمت استفاده می کنند.

از این طریق، معامله گران می توانند اطلاعات مهمی درباره نحوه تجارت بازار جمع کنند. به عنوان مثال، پس از یک افزایش شدید یا افت در روند، بازار ممکن است یکپارچه شود، تجارت با روشی باریک و متلاشی شدن بالاتر از حد متوسط ​​و در حال حرکت.  برای نظارت بهتر این رفتار، معامله گران از کانال های قیمت استفاده می کنند، که شامل فعالیت معاملات در اطراف این روند می شود.

ما می دانیم که در بازارها به طور روزانه و به طور نامناسب تجارت می کنند، گرچه هنوز در روند صعودی یا نزولی قرار دارند. تکنسین ها برای پیش بینی عملکرد قیمت سهام از میانگین های متحرک با خطوط پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند.

خطوط مقاومت بالا و پشتیبانی پایین ابتدا کشیده شده و سپس به بیرون می آیند تا کانالهایی را تشکیل دهند که در آن معامله گر انتظار دارد قیمت ها را در بر داشته باشد. برخی از معامله گران به ترتیب خطوط مستقیمی را به هم متصل می کنند که به ترتیب قیمت های بالا یا پایین را به یکدیگر متصل می کند.

و به ترتیب خط های موازی را برای مشخص کردن کانالی که باید در آن حرکت کند اضافه می کنند. تا زمانی که قیمت ها از این کانال خارج نشوند، معامله گر می تواند به طور منطقی اطمینان داشته باشد که قیمت ها مطابق آنچه انتظار می رود حرکت می کنند.

استفاده از باند های بولینگر برای سنجش روند

محاسبه باندهای بولینگر

باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است. یکی از محاسبات متداول Bollinger Bands، از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای گروه میانی استفاده می کند. باند فوقانی با گرفتن نوار میانی و اضافه کردن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین با گرفتن باند میانه منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

استراتژی Overbought و Oversold

یک استراتژی متداول با استفاده از بولینگر باند برای شناسایی شرایط بازار پر فروش یا بالا رونده است. وقتی قیمت دارایی زیر باند پایین اندیکاتور Bollinger Bands شکسته شود، یک معامله گر ممکن است وارد یک موقعیت طولانی شود که انتظار دارد قیمت آن به گروه میانی بازگردد. هنگامی که قیمت بالاتر از باند بالا شکسته می شود، یک معامله گر می تواند معامله دارایی را برای انتقال به باند میانه کوتاه کند.

این نوع استراتژی متکی به  میانگین برگشت قیمت است. معکوس بازگشت فرض می کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین منحرف شود، در نهایت به میانگین قیمت باز می گردد.

در بازارهای محدود، این تکنیک خوب کار می کند، زیرا قیمت های بین یک باند، مانند یک توپ  بین دو باند حرکت می کنند. با این حال، اندیکاتور بولینگر باند همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیق را نمی دهد. در طی یک روند، معامله گر دائما معاملات خود را در سمت اشتباه حرکت قرار می دهد. برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله گر می تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس تنها سیگنال های تجاری را در دست بگیرد که معامله گر را با روند همسو می کند.

به عنوان مثال، اگر روند رو به پایین است، فقط هنگام برچسب زدن به باند بالا، موقعیت های کوتاه را بگیرید. باند پایین در صورت دلخواه می تواند به عنوان یک خروجی استفاده شود، اما موقعیت طولانی جدیدی باز نمی شود زیرا این به معنای بر خلاف روند است.

“باند”  اندیکاتور بولینگر بند همچنین می تواند ابزاری با ارزش برای معامله گرانی باشد که دوست دارند با انتخاب نوبت قیمت، از فرسودگی روند سوء استفاده کنند. توجه داشته باشید، با این وجود، این تجارت خلاف روند نیاز به حاشیه های خطای بسیار بیشتری دارد، زیرا روند اغلب قبل از معکوس کردن، چندین تلاش برای ادامه خواهد داشت.

در نمودار زیر می بینیم که یک معامله گر  با استفاده از “باند”  اندیکاتور بولینگر باند قادر به تشخیص سریع اولین اشاره ضعف روند است. با مشاهده اینکه قیمتها از کانال روند خارج نمی شوند، ممکن است فاضل با کوتاه کردن برچسب بعدی از Bollinger Band classic بالایی تصمیم بگیرد که از کلاسیک Bollinger Bands استفاده کند.

در مورد حد ضرر ( Stop Loss )، قرار دادن آن در بالاترین سطح نوسان، عملاً اطمینان خواهد داد که معامله گر متوقف شده است، زیرا قیمت، اغلب خریدهای احتمالی را در صدر اخیر انجام می دهد. زیرا خریداران سعی می کنند روند خود را افزایش دهند. در عوض، عرض ناحیه “هیچ یک از نقاط داخل” را اندازه گیری نکنید (فاصله بین 1+ تا 1 SD) و آن را به باند بالا اضافه کنید. با استفاده از نوسانات بازار برای کمک به تنظیم سطح ضرر متوقف، معامله گر از متوقف شدن اجتناب می کند و می تواند پس از کاهش قیمت، در تجارت کوتاه مدت باقی بماند.

 

Bollinger Bands Squeeze Strategy

استراتژی دیگر استفاده از Bollinger Bands  استراتژی فشار نامیده می شود. فشار وقتی اتفاق می افتد که قیمت تهاجمی در حال حرکت است، سپس با یک حرکت تلفیقی شروع به حرکت به پهلو می کند.

معامله گر می تواند  تشخیص دهد که قیمت یک دارایی در حال تثبیت است. زیرا باند های بالا و پایین به یکدیگر نزدیک می شوند. این بدان معناست که نوسانات دارایی کاهش یافته است. پس از یک دوره ادغام، قیمت اغلب در هر دو جهت، به صورت ایده آل و با حجم بالا، حرکت بزرگتری را انجام می دهد. افزایش حجم در یک برک آوت ، نشانه آن است که معامله گران با پول خود رأی می دهند که قیمت ادامه می یابد و در جهت برک آوت حرکت می کند.

وقتی قیمت از طریق باند بالا یا پایین شکسته می شود، معامله گر به ترتیب دارایی را خریداری یا می فروشد. حد ضرر  به طور سنتی در خارج از ادغام در طرف مقابل برک آوت قرار می گیرد.

چندین مورد برای اندیکاتور Bollinger Bands وجود دارد، از جمله استفاده از آنها برای سیگنالهای تجاری پر فروش و پراکنده. معامله گران همچنین می توانند چندین باند اضافه کنند که به برجسته بودن قیمت کمک می کند. روش دیگر استفاده از باندها، جستجوی انقباضات نوسان است. این انقباضات معمولاً با شکستهای قابل توجه قیمت، در حالت ایده آل با حجم زیاد دنبال می شوند. Bollinger Bands نباید با کانالهای Keltner اشتباه گرفته شود. در حالی که دو شاخص مشابه هستند، اما دقیقاً یکسان نیستند.

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از

آکو