اندیکاتور حرکت جهت DMI

Webp.net resizeimage 32

اندیکاتور حرکت جهت ( Directional Movement Index ) چیست؟

اندیکاتور حرکت جهت یا DMI شاخصی است که توسط ولز وایلدر در سال 1978 ساخته شده است. و مشخص می کند که قیمت دارایی در کدام جهت حرکت می کند. این شاخص با مقایسه سطح های پایین و کشیدن دو خط، این کار را انجام می دهد:

  • یک خط حرکت جهت مثبت (+DI) و یک خط حرکت منفی (-DI).
  • یک خط سوم اختیاری با نام حرکت جهت (DX) تفاوت بین خطوط را نشان می دهد.

هنگامی که +DI بالای -DI باشد. فشار رو به جلو بیشتر از فشار رو به پایین در قیمت است. اگر -DI بالاتر از +DI باشد، فشار رو به پایین در قیمت بیشتر است. این شاخص ممکن است به ترید کمک کند تا جهت روند را ارزیابی کنند. تقاطع بین خطوط نیز بعضاً به عنوان سیگنال تجاری برای خرید یا فروش استفاده می شود.

شکل (1)

موارد اساسی

شاخص حرکت جهت (DMI) از دو خط تشکیل شده است. و یک اختیاری که فشار فروش (-DI) را نشان می دهد. فشار خرید (+DI) را نشان می دهد، و یک خط DX سوم که تفاوت بین خطوط مثبت مثبت و منفی سابق را نشان می دهد. خط +DI بالای خط -DI به معنای حرکت به سمت بالا بیشتر از حرکت رو به پایین است. خط -DI بالای خط +DI به معنای حرکت رو به پایین تر از حرکت رو به بالا است.

کراس اوورها می توانند برای نشان دادن روندهای نوظهور استفاده شوند. به عنوان مثال ، عبور +DI بالای -DI ممکن است نشانگر صعود قیمت باشد. هرچه بین این دو خط گسترش بیشتری داشته باشد. روند قیمت قوی تر خواهد شد. اگر +DI راهی بالاتر از -DI باشد، روند قیمت به شدت بالا می رود. اگر -DI بالاتر از +DI باشد، روند قیمت به شدت پایین آمده است. شاخص متوسط ​​حرکت جهت (ADX) شاخص دیگری است که می تواند به DMI اضافه شود.

شاخص حرکت جهت (DMI) به شما چه می گوید؟

DMI در درجه اول برای کمک به سنجش جهت روند و ارائه سیگنالهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. کراس اورها سیگنالهای اصلی معامله هستند. تجارت طولانی صورت می گیرد که +DI از بالای – D عبور می کند و روند صعودی در حال انجام است. سیگنال فروش هنگامی رخ می دهد که +DI به زیر -DI سقوط کند.

اگرچه این روش ممکن است برخی از سیگنال های خوب را تولید کند، اما برخی از موارد بد را هم به دنبال دارد. زیرا یک روند ممکن است  لزوما پس از ورود  توسعه نیابد. این شاخص همچنین می تواند به عنوان یک ابزار یا روند تأیید تجارت مورد استفاده قرار گیرد. اگر +DI از -DI بسیار بالاتر باشد، روند صعودی را خواهیم داشت. و این امر به تأیید معاملات طولانی مدت یا سیگنال های تجاری طولانی جدید بر اساس سایر روش های ورود کمک می کند. اگر -DI خیلی بالاتر از +DI باشد، این موقعیت مثبت نزولی یا کوتاه را تأیید می کند.

هدف اصلی معامله گر خرید یا فروش دارایی در جهت روند است. خواندن سیگنال های جهت دار از قیمت دارایی به تنهایی می تواند دشوار باشد و اغلب گمراه کننده است. زیرا قیمت به طور معمول در دو جهت تغییر می کند و باعث تغییر در دوره هایی از نوسانات پایین در مقابل بالا می شود .

اندیکاتور جهت حرکت (همچنین به عنوان شاخص جهت حرکت و یا DMI شناخته می شود) یک ابزار ارزشمند برای ارزیابی جهت قیمت و قدرت است. در سال 1978 توسط J. ولز وایلدر ایجاد شد، که همچنین شاخص قدرت نسبی محبوب  (RSI) را ایجاد کرد. DMI مخصوصاً برای استراتژی های معاملات روند مفید است زیرا بین روندهای قوی و ضعیف تمایز قایل می شود و به معامله گر این امکان را می دهد که تنها مواردی را با حرکت واقعی وارد کند. DMI در تمام بازه های زمانی کار می کند و می تواند برای هر وسیله نقلیه اساسی (سهام ، صندوق های متقابل ، صندوق های مبادله ای ، آتی ، کالا و ارز) اعمال شود.

در حالی که محاسبات آن تا حدودی پیچیده است. DMI به شما می گوید چه زمانی طولانی یا کوتاه باشد. در اینجا، ما به تجزیه و تحلیل جزئیات شاخص DMI می پردازیم و به شما نشان می دهیم چه اطلاعاتی می تواند برای دستیابی به سود بهتر به شما نشان دهد.

خطوط روند DMI

DMI میانگین حرکت در محدوده گسترش دامنه برای یک دوره معین (پیش فرض 14 روز است). مثبت جهت شاخص جنبش (+ DMI) اقدامات چگونه به شدت از قیمت حرکت به سمت بالا؛ منفی شاخص جهت حرکت اقدامات (-DMI) چگونه به شدت از قیمت حرکت رو به پایین. دو خط بازتاب دهنده قدرت مربوط به گاوها در مقابل خرس ها است.

هر DMI توسط یک خط جداگانه نمایش داده می شود (شکل 1 را ببینید). ابتدا ، ببینید که کدام یک از دو خط DMI در بالا قرار دارد. برخی از معامله گران کوتاه مدت از این امر به عنوان DMI غالب یاد می کنند. DMI غالب قوی تر است و احتمالاً جهت پیش بینی قیمت را پیش بینی می کند. برای اینکه خریداران و فروشندگان بتوانند تسلط خود را تغییر دهند، خطوط باید از آن عبور کنند.

تقاطع زمانی رخ می دهد که DMI در پایین، عبور را از طریق DMI غالب در بالای صفحه انجام دهد. ممکن است کراس اوور  سیگنال آشکار برای طولانی کوتاه رفتن به نظر برسد، اما بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منتظر سایر شاخص ها برای تأیید سیگنال های ورود یا خروج هستند تا شانس خود را برای تجارت سودآور افزایش دهند. عبور از خطوط DMI غالباً غیرقابل اطمینان است. زیرا غالباً میزان نوسانات کم است و سیگنال های بر اثر عدم نوسان زیاد، سیگنالهای کاذب می دهند . به عنوان اولین نشانگر تغییر احتمالی جهت، از عبور متقابل فکر کنید .

شکل (2)

سیگنالهای جهت دار DMI

DMI برای تأیید عملکرد قیمت استفاده می شود (شکل 2 را ببینید). +DMI به طور کلی با قیمت همگام می شود ، به این معنی که با افزایش قیمت ، +DMI بالا می رود و با افت قیمت ، افت می کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که -DMI به طرز خلاف رفتار می کند و خلاف جهت را به سمت قیمت سوق می دهد. -DMI با سقوط قیمت بالا می رود و با افزایش قیمت سقوط می کند. این کار کمی عادت می کند. فقط به یاد داشته باشید که قدرت یک حرکت قیمت به بالا یا پایین همیشه با یک اوج در خط DMI مربوط ثبت می شود.

خواندن سیگنالهای جهت دار آسان است. هنگامی که +DMI غالب می باشد و در حال افزایش است، جهت قیمت بالا می رود. هنگامی که -DMI غالب می باشد و در حال افزایش است، جهت قیمت پایین می رود. اما قدرت قیمت را نیز باید در نظر گرفت. استحکام DMI از حداقل 0 تا بالاتر از 100 است. هرچه مقدار DMI بالاتر باشد، قیمت ها قوی تر می شوند. مقادیر DMI بیش از 25 میانگین قیمت از نظر جهت قوی است. مقادیر DMI زیر 25 میانگین قیمت از نظر جهت ضعیف است.

شکل (3)

DMI Momentum

از ویژگی های مهم DMI، امکان دیدن فشار خرید و فروش در همان زمان، امکان تعیین نیروی غالب قبل از ورود به تجارت است. مقاومت یک نوسان زیاد (گاو نر) در اوج + DMI منعکس می شود، و مقاومت یک نوسان پایین (خرس) در اوج -DMI مشاهده می شود. قدرت نسبی قله های DMI نشان از شتاب قیمت دارد و سیگنال های به موقع را برای تصمیم گیری های معاملات فراهم می کند. وقتی خریداران از فروشندگان قوی تر باشند، قله های + DMI بالای 25 و قله های -DMI زیر 25 خواهند بود. این در روند صعودی قوی دیده می شود. اما هنگامی که فروشندگان از خریداران قوی تر باشند ، قله های -DMI بالای 25 و قله + DMI زیر 25 خواهند بود. در این حالت ، روند نزولی خواهد بود.

توانایی قیمت به روند بستگی به استحکام مداوم در DMI غالب دارد. روند صعودی قدرتمند یک سری از قله های در حال افزایش + DMI را نشان می دهد. که برای طولانی مدت در بالای -DMI باقی می مانند (شکل 3). برعکس در مورد روند نزولی قوی صادق است. هنگامی که هر دو خط DMI زیر 25 باشد و در یک طرف حرکت کند، نیروی غالب وجود ندارد و معاملات دارای روند مناسبی نیستند. با این حال، بهترین روندها پس از دوره های طولانی شروع می شوند که خطوط DMI از زیر سطح 25 عبور کرده و به جلو می روند. پس از اینکه DMI بالاتر از سطح 25 افزایش یابد، یک راه اندازی تجارت کم خطر رخ خواهد داد و قیمت مقاومت نفوذ می کند.

شکل (4)

محورهای DMI

هنگامی که قیمت جهت را تغییر می دهد، خطوط محوری تغییر جهت می دهند. مفهوم مهم محورهای DMI این است که آنها باید با محورهای ساختاری در قیمت ارتباط داشته باشند. وقتی قیمت محور  بالا می رود ، +DMI و وقتی قیمت محور پایین می رود ، -DMI می باشد. (به یاد داشته باشید، -DMI خلاف جهت را به سمت قیمت حرکت می دهد).

ارتباط بین محورهای DMI و محورهای قیمت برای خواندن حرکت قیمت مهم است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت برای تماشای قیمت و نشانگر حرکت می کنند تا در یک راستا یا برای مواقع واگرایی با یکدیگر حرکت کنند. یکی از روشهای تأیید صعود قیمت، یافتن سناریوها در هنگام افزایش قیمت می باشد و +DMI باعث افزایش قیمت  جدید می گردد. برعکس، یک محوری کم همراه با یک سطح دید جدید در -DMI برای تأیید روند نزولی استفاده می شود. این به طور کلی یک سیگنال برای تجارت در جهت روند یا یک شکست اقتصادی است.

واگرایی ، از طرف دیگر ، زمانی است که DMI و قیمت با هم اختلاف نظر دارند یا یکدیگر را تأیید نمی کنند. به عنوان مثال وقتی قیمت جدید بالا می برد، اما +DMI چنین نمی کند. واگرایی معمولاً یک هشدار برای مدیریت ریسک است زیرا نشانگر تغییر قدرت نوسان است و معمولاً قبل از اصلاح  یا واژگونی است .

شکل (5)

شکل 4 نمونه ای از زمان توافق قیمت و نشانگر را نشان می دهد. (نقطه 1) ، جایی که قیمت باعث می شود قیمت جدید شود و +DMI باعث افزایش قیمت جدید شود و سیگنال ورودی طولانی را نشان دهد. همچنین نمونه ای از واگرایی (نقطه 2) وجود دارد که در آن قیمت بالا می برد و +DMI گرچه بالا می رود ، اما نمی کند. نتیجه یک روند روند نزولی در نقطه 3 است.

نوسانات DMI و قیمت

خطوط DMI مرجع خوبی برای نوسانات قیمت است. قیمت از چرخه های مکرر نوسانات عبور می کند که در آن یک روند وارد دوره ادغام شده و سپس تحکیم وارد یک دوره روند می شود. هنگامی که قیمت وارد یکپارچه سازی می شود، نوسانات کاهش می یابد. فشار خرید (تقاضا) و فشار فروش (عرضه) نسبتاً برابر هستند، بنابراین خریداران و فروشندگان به طور کلی در مورد ارزش دارایی موافق هستند. وقتی قیمت در محدوده باریک منعقد شد، خریداران و فروشندگان دیگر در مورد قیمت توافق نخواهند کرد. عرضه و تقاضا دیگر در تعادل نیستند و هنگامی که قیمت از زیر حمایت از روند نزولی یا بالاتر مقاومت کند، تقاضا تغییر می کند. به روند صعودی با جستجوی قیمت برای یک سطح جدید با ارزش توافق شده، نوسانات افزایش می یابد.

چرخه های نوسانات را می توان با مقایسه شیب خطوط DMI که هر زمان انبساط یا انقباض دامنه رخ می دهد در جهت های مخالف حرکت می کنند (شکل 4) مشخص کرد. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت به دنبال دورانی خواهند بود که خطوط DMI از یکدیگر دور شوند و نوسانات افزایش یابد. هرچه خطوط از هم جداتر باشند، نوسانات قوی تر می شوند. انقباضات زمانی اتفاق می افتند که خطوط به سمت یکدیگر حرکت می کنند و نوسانات کاهش می یابد. انقباضات قبل از عقب نشینی، تثبیت یا برعکس پیش می روند.

شکل (6)

در شکل 5 ، اولین گسترش در نقطه 1 بخشی از روند نزولی است. انقباض بعدی در نقطه 2 منجر به واژگونی می شود که با گسترش دیگری در نقطه 3. آغاز می شود. انقباض بعدی در نقطه 4 منجر به یکپارچه سازی قیمت می شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از

آکو