فهرست مطالب
چگونه یک اندیکاتور ترید بسازیم!
مولفه های اندیکاتور های ترکیبی
چگونه یک اندیکاتور ترید بسازیم!
الیوت و گان به عنوان اسامی معروف در دنیای جهانی ترید شناخته شده‌اند. این دو نفر به عنوان پیشگامان تحلیل تکنیکال، برخی از تکنیک‌های پرکاربرد را در این زمینه به وجود آوردند. اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان با این تکنیک ها آشنا شدند و چگونه توانستند اینقدر موفق شوند؟
در حقیقت می توان گفت ساختن اندیکاتور ها آنقدر که به نظر می رسد دشوار نیست! در این مقاله به صورت کامل با چگونگی ساخت این اندیکاتورها آشنا خواهیم شد.
آشنایی با پیش زمینه اندیکاتورها ها
در نظر داشته باشید که مطابق تئوری، تحلیل تکنیکال می گوید، نمودارهای مالی همه چیز را در بر دارند – یعنی همه عوامل بنیادین و محیطی با مطالعه چارت قابل ملاحظه خواهد بود. این تئوری نشان می دهد که این نمودارها چگونه عناصر روانشناسی را به روشنی نشان می دهند. در نهایت می توان گفت که این نمودار ها از طریق اندیکاتورهای تکنیکال قابل تفسیر هستند.
برای درک بهتر این موضوع، با ما همراه باشید تا مثالی را بررسی کنیم.
اندیکاتور فیبوناچی بازگشتی، از دنباله ریاضی بدین صورت حاصل می شود: ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ و غیره.
می توانیم ببینیم که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است. این چه ارتباطی با بازارها و تحلیل ها دارد؟ خوب، مشخص است که این سطوح اصلاح شده (۳۳٪ ، ۵۰٪ ، ۶۶٪) بر تصمیمات معامله‌گران تا حدی تأثیر می‌گذارد و این خود باعث می شود که این سطوح به خطوط حمایت روانشناسی و سطوح مقاومتی تبدیل شود. با استفاده از همین ایده ها و با یافتن چنین نکاتی در نمودارها، می توان جهت های بعدی حرکت قیمت را پیش بینی کرد.
مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور DPO
مولفه های یک اندیکاتور
همه شاخص ها برای پیش بینی قیمت ها در زمانی که شرایط مطمئن و ایده آل وجود دارد، ایجاد می شوند. معامله گران سعی می کنند دو مورد اساسی را پیش بینی کنند:
سطوح حمایت و مقاومت: این سطوح از آن جهت که قیمت ها را در جهت های معکوس (ریورسال) قرار می دهند، مهم هستند.
زمان: زمان هم در اینجا دارای اهمیت است چرا که باید بتوانند پیش بینی کنند حرکت بعدی چه زمانی رخ می دهد.
گاهی اوقات، اندیکاتور ها این دو عامل را به طور مستقیم پیش بینی می کنند – همانطور که در مورد بولینجر باند یا امواج الیوت – وجود دارد اما اندیکاتور ها معمولاً برای پیش بینی کردن آینده قیمت، مجموعه ای از قوانین و قواعد ریاضی اجرا می کنند.
به عنوان مثال، هنگام استفاده از اندیکاتور راندمان وسعت ( breadth thrust indicator) (که توسط یک خط نشان داده شده است و سطوح مومنتوم را نشان می دهد)، باید بدانیم که چه سطوحی مرتبط هستند. اندیکاتور، خودش به تنهایی یک خط است.
اندیکاتور راندمان وسعت (BTI) شبیه RSI است، به این دلیل که “مرز محدودی” دارد که از آن برای سنجش حرکت قیمت ها استفاده می شود. به این معنا که مثلا مرزهای ۴۰ و ۶۰ به ترتیب به عنوان حدود پایین و بالا در نظر گرفته می شود. وقتی قیمت در منطقه میانه (مابین دو خط فوق) است، به مقدار کمی حرکت می کند. وقتی به ناحیه فوقانی می رود، مقدار حرکت ها افزایش می یابد و برعکس. وقتی حرکت از سطوح پایین در حال افزایش است می توان به پوزیشن لانگ (خرید) نظر داشت و به دنبال حرکت به سمت قله ها در سطوح بالا خواهیم بود که در آنجا با قیمت بیشتر بفروشیم.
مهم است که قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات یک نشانگر تنظیم کنید تا بتوانید نوع حرکت و مفهوم آن را تشخیص دهید.
با این حساب، بیایید روش های انجام پیش بینی ها را بررسی کنیم. دو نوع شاخص اصلی (اندیکاتور) وجود دارد: شاخص های پایه و شاخص های ترکیبی.
اندیکاتور های پایه فقط با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل نمودار می توانند توسعه یابند، در حالی که اندیکاتور های ترکیبی می توانند از ترکیبی از عناصر اصلی و اندیکاتور های موجود استفاده کنند.
مولفه های اندیکاتور های پایه
اندیکاتور های پایه (اصلی) بر اساس جنبه های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی در نظر گرفته می شوند. در اینجا دو مؤلفه رایج وجود دارد:
الگوها (پترن ها)
الگوها به سادگی در طی یک دوره زمانی خاص توالی قیمت های آشکار شده را تکرار می کنند. بسیاری از اندیکاتور ها از الگوها برای نشان دادن حرکات احتمالی قیمت در آینده استفاده می کنند. به عنوان مثال، تئوری امواج الیوت بر این فرض استوار است که همه قیمت ها با یک الگوی مشخص حرکت می کنند که در مثال زیر به صورت ساده به شما نشان داده می شود:
بسیاری از الگوهای ساده دیگری وجود دارد که معامله گران از آنها استفاده می کنند تا مناطق تکرار حرکات قیمت را مشخص کنند.
برخی از این الگوها شامل الگوی مثلث ، گوه و پرچم است. این نوع الگوها را می توان به سادگی با نگاه کردن به آنها در نمودارها تشخیص داد. با این حال، رایانه ها روش بسیار سریع تری برای انجام این کار ارائه می دهند. برنامه ها و خدمات رایانه ای می توانند به طور خودکار چنین الگویی را پیدا کنند.
توابع ریاضی
توابع ریاضی می تواند محدوده‌ای از متوسط قیمت (مانند میانگین متوسط) تا توابع پیچیده تر بر اساس حجم و سایر المانهای بازار را در بر داشته باشد. به عنوان مثال، بولینگر باند صرفاً درصد بالاتر و پایین تر از میانگین متحرک را ثبت می کند. این عملکرد ریاضی یک کانال قیمت واضح را نشان می دهد که سطح پشتیبانی و مقاومت دینامیکی (پویا) را شامل می شود.
مولفه های اندیکاتور های ترکیبی
اندیکاتور های ترکیبی از کنار هم قرار دادن تعدادی از اندیکاتور های موجود استفاده می کنند و می توان آنها را به عنوان سیستم های ساده برای ترید در نظر گرفت. روش های بی شماری وجود دارد که عناصر را می توان در آنها ترکیب کرد تا اندیکاتور های معتبر را تشکیل دهند.
مثالی از تقاطع میانگین متحرک (Moving Average) در اینجا آورده شده است تا بهتر متوجه شوید: این اندیکاتور ترکیبی، از چند اندیکاتور استفاده می کند که شامل سه نمونه از اندیکاتور های میانگین متحرک می شود. ابتدا باید میانگین متحرک سه، هفت و ۲۰ روزه را براساس تاریخچه قیمت ترسیم کنید. قائده این است : در نقاط کراس اور (تقاطع MA کوچکتر با MA یزرگتر از پایین به بالا) می خریم و در نقاط کراس آندر (تقاطع MA کوچکتر از بالا به سمت پایین) می فروشیم. این سیستم یک سطح را نشان می دهد که در آن می توان حرکت قیمت را پیش بینی کرد و روشی معقول برای تخمین زمان وقوع آن فراهم می کند (همانطور که خطوط به هم نزدیک تر می شوند). شکل زیر را ببینید.
ایجاد یک اندیکاتور
یک تریدر با دنبال کردن چند مرحله ساده می تواند یک اندیکاتور ایجاد کند:
- نوع اندیکاتوری که می خواهید استفاده کنید: منحصر به فرد یا ترکیبی.
- مؤلفه هایی را که باید در اندیکاتور شما درج شوند تعیین کنید.
- مجموعه ای از قوانین (در صورت لزوم) را ایجاد کنید تا تعیین کنید که چه زمان و درکجا انتظار می رود که حرکات قیمت ها رخ دهد.
- اندیکاتور خود را در بازار واقعی از طریق بک تست (چک کردن نقاط ورود و خروج از معاملات با استفاده از داده های گذشته بازار و حساب کردن اینکه اندیکاتور اگر در گذشته بکارگیری می شد چقدر تا الان سود می داد؟) آزمایش کنید.
- اگر بازده خوبی دارد، از آن استفاده کنید.
یک مثال
فرض کنید می خواهیم یک اندیکاتور ایجاد کنیم که یکی از اساسی ترین عناصر بازارها را اندازه گیری کند: سوئینگ قیمت (موجهای بلند). هدف اندیکاتور ما پیش بینی حرکت آتی قیمت بر اساس الگوی نوسان است.
مرحله اول
ما به دنبال ایجاد یک اندیکاتور منحصر به فرد (پایه) با استفاده از دو عنصر اصلی، الگوها و توابع ریاضی هستیم.
مرحله دوم
با نگاهی به نمودارهای هفتگی سهام شرکت XYZ، متوجه برخی از تغییرات اساسی در گاوی بودن و به سمت خرسی بودن بازار می شویم که هر یک در حدود پنج روز طول می کشد. از آنجا که هدف اندیکاتور ما اندازه گیری نوسانات قیمت است، ما باید از الگو هایی استفاده کنیم که نوسان، یک عملکرد ریاضی و میانگین قیمت را تعریف کند تا دامنه این نوسانات را مشخص کنیم.
مرحله سوم
حال باید قوانینی را تنظیم کنیم که حاکم بر این عناصر باشد. تعریف کردن الگو ها ساده تر است: ساده است الگوها یا خرسی هستند یا گاوی که هر چند روز جای خود را به یکدگر می دهند و تکرار می شوند. برای ایجاد میانگین، نمونه ای از مدت زمان روند صعودی و نمونه ای از مدت زمان روند نزولی را می گیریم. نتیجه نهایی ما باید یک دوره زمانی پیش بینی شده برای این حرکات باشد.
برای تعریف دامنه نوسانات، از یک نسبت بالا و نسبت پایین استفاده می کنیم و اعداد قیمت را در سطح بالا و پایین نمودار هفتگی قرار می دهیم. در مرحله بعد، برای پیش بینی از افزایش / کاهش در حال وقوع، بر اساس افزایش / کاهش گذشته، ما متوسط کل افزایش / کاهش گذشته را پیدا می کنیم و پیش بینی می کنیم همان حرکات اندازه گیری شده (+/-) در آینده اتفاق بیفتد. جهت و مدت حرکت، دوباره با الگو مشخص می شود.
مرحله چهارم
ما این استراتژی را اتخاذ کرده و آن را به صورت دستی آزمایش می کنیم، یا برای ترسیم آن و ایجاد سیگنال از نرم افزار استفاده می کنیم. . در نتیجه تست در می یابیم که استراتژِ ما می تواند با موفقیت ۵٪ در هر نوسان (هر پنج روز) سود از بازار بگیرد.
مرحله پنجم
سرانجام، با استفاده از این استراتژی (اندیکاتور) شروع به معامله با پول واقعی کرده و سود کسب می کنیم.
خط پایین
ایجاد اندیکاتور شخصی شما مستلزم نگاهی عمیق تر به تجزیه و تحلیل تکنیکال و سپس توسعه این مؤلفه های اساسی به چیزی منحصر به فرد است. درنهایت، هدف بدست آوردن حاشیه سودی بیشتر نسبت به سایر معامله گران است. فقط نگاهی به Ralph Nelson Elliott یا W. D. Gann بیندازید. اندیکاتور های موفقیت آمیز آنها نه تنها لبه دانش ترید شده بلکه به محبوبیت و شهرت آنها در محافل مالی در سراسر جهان منجر شده است.
مطالب مرتبط
بلاکچین در یک نگاه
تکامل بلاکچین
دیدگاه کلان به فناوری بلاکچین
اقتصاد های توکنی در بلاکچین
وقتی کسی میاد رو لینک شما کلیک می‌کنه دنبال آموزش ساخت اندیکاتور هست نه این که اندیکاتور چیه درکش خیلی ساده هست !
دوست عزیز داخل متن به صورت مرحله به مرحله و کامل توضیح داده شده که چگونه اندیکاتور بسازیم. لطفا کامل مطالعه کنید
سلام وقت بخیر، من میخوام در متاتریدر ۴ اندیکاتور ایچیموکو خط چیکو رو ۲۶ تا به جلوی کندل بیارم چکار باید انجام بدم. لطفا راهنمایی کنید