آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از صفر تا ۱۰۰

فهرست مطالب

شناخت کامل اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند واضح

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

کراس اورهای مووینگ اوریج MA

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج MA

تعیین حد و سود ضرر در میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج شاخصی برای نمایش میانگین قیمت یک ابزار در یک دوره زمانی خاص است که به صورت یک خط در نمودار نمایش داده می‌شود. خط میانگین متحرک با در نظر گرفتن میانگین قیمت در تعداد معینی از دوره ها (کندل‌ها) ساخته می‌شود. سپس هر میانگین قیمت بر روی نمودار رسم می‌شود. این اندیکاتور به طور پیش‌فرض قیمت بسته شدن هر کندل را در دوره‌ای معین میانگین‌گیری می‌کند اما میتوان این معیار را بطور مثال بر مبنای قیمت باز شدن هر کندل تغییر داد. البته معدل گیری قیمت انواع مختلفی مثل ساده، نمایی و … دارد که در ادامه همراه با آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average تشریح خواهد شد.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

مووینگ اوریج جزء اندیکاتور‌های تعقیب کننده قیمت است و به این دلیل که در فرمول اکثر اندیکاتور‌ها از آن استفاده شده است به مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها نیز اطلاق می‌شود. برای دسترسی به فرمول‌های اندیکاتور مووینگ اوریج در انواع مختلف ساده و پیچیده نیاز به در نظر گرفتن یک مبنای کلی و ثابت دارید که به عنوان میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت ها شناخته می‌شوند. مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی به ۴ نوع اصلی تقسیم بندی می‌شوند.

از جمله کاربرد های این اندیکاتور می‌توان به حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا، گرفتن سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مووینگ با هم، استفاده از خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها اشاره کرد.

از مووینگ اوریج عموماً برای دو مورد استفاده می‌شود: تعیین شرایط بازار و ورود و خروج از معامله.

میانگین متحرک شاخصی است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

شناخت کامل اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

بیایید میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای را در نمودار پنج دقیقه‌ای در نظر بگیریم. هر نقطه از میانگین متحرک از میانگین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. با پیشروی قیمت و تشکیل هر کندل ، میانگین متحرک همواره از اخرین کندل ایجاد شده قیمت را میانگین گیری میکند.

میانگین متحرک ساده در ۲۰ دوره

میانگین متحرک مطلقا ۲۰ دوره نیست، قابل تنظیم است و بنابراین می‌توانید هر دوره‌ای را که می‌خواهید انتخاب کنید. با این حال اصلی ترین دوره‌های میانگین متحرک که توسط بیشتر معامله‌گران استفاده می‌شود دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ کندله هستند.

میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره

میانگین متحرک برای نشان دادن عملکرد قیمت با تفسیر اطلاعات بازار مانند جهت روند، شناسایی احوال بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.

1. زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.
2. زاویه مسطح و در هم تنیدگی  اندیکاتور با قیمت نشان دهنده روند صعودی ضعیف است.
3. مجددا زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور CCI از صفر تا ۱۰۰

یک معامله‌گر همچنین می‌تواند با مشاهده اینکه آیا قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک است، از MA برای تشخیص روند قیمت در معاملات خود بهتر تصمیم گیری کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، یعنی قیمت از میانگین اخیر خود بالاتر است و بنابراین دلیل می‌شود که قیمت در حال افزایش است. به طور مشابه، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، می‌توان آن را به عنوان کاهش قیمت تعبیر کرد.

به طور معمول، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، دلیل آن این است که قیمت در حال افزایش است.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، دلیل بر این است که قیمت در حال کاهش است.

توجه داشته باشید که موقعیت قیمت نسبت به اندیکاتور یک وضعیت نسبی است، زیرا هر میانگین متحرک نسبت به دوره‌ای است که شما روند را مشاهده می‌کنید و وضعیت قیمت  را نیز باید در سایر دوره ها نظر گرفت. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای معامله شود، ممکن است تشخیص دهید که قیمت در حال حاضر روند صعودی دارد. با این حال، قیمت ممکن است زیر میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نیز باشد، به این معنی که قیمت در یک روند نزولی بلند مدت قرار دارد.

1. میانگین متحرک دوره ۲۰ نشان دهنده روند صعودی کوتاه مدت است
2. میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نشان می دهد که ما هنوز در یک روند نزولی بلند مدت هستیم

بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند در بازه‌های کوتاه و بلند مدت استفاده کند.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند واضح

با استفاده از چندین میانگین متحرک، یک معامله‌گر می‌تواند یک روند نزولی یا صعودی واضح را تشخیص دهد. زیرا میانگین‌های بنا بر دوره خود‌، با فاصله از قیمت حرکت می‌کنند.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ کندله
2. میانگین متحرک ۵۰ کندله
3. میانگین متحرک ۲۰ کندله
4. میانگین متحرک ۱۰ کندله

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک

با وجود دوره‌های رایج‌تر (۱۰-۲۰-۵۰-۲۰۰) هیچ قانون خاصی برای انتخاب تعداد کندلهایی که یک معامله‌گر باید هنگام استفاده از شاخص میانگین متحرک اعمال کند وجود ندارد و انتخاب صرفاً به شخص بستگی دارد. هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، MA به قیمت نزدیکتر بوده و سریع‌تر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری نسبت به میانگین متحرک دوره طولانی‌تر ارائه می‌کند. به طور مشابه، میانگین متحرک دوره طولانی‌تر سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت بسیار کندتر واکنش نشان می‌دهد.

هرچه دوره میانگین متحرک کوتاهتر باشد، سریعتر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری ارائه می‌دهد.
هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، سیگنال قابل اطمینان‌تر است، اما قیمت‌ها بسیار کندتر تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ دوره، ۱۰ کندل گذشته را در نظر می‌گیرد، بنابراین به سرعت به تغییر جهت قیمت واکنش نشان می‌دهد. نکته منفی این است که معامله‌گر ممکن است اغلب سیگنال‌های نادرستی در تغییر روند دریافت کند، زیرا ممکن است جهش‌های کوتاه‌مدت در قیمت رخ دهد.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

از طرف دیگر، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره بیشتر طول می کشد تا واکنش نشام دهد اما در عوض سیگنال‌های نادرست کمتری تولید می‌کند. نکته منفی این است که چون واکنش کندتر است، سیگنال‌هایی که تولید می‌شوند بسیار کمتر هستند.

در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه میانگین متحرک ۱۰ دوره (بنفش) با تغییر قیمت بسیار سریع‌تر تغییر جهت می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ دوره (قرمز) اینطور نیست.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ دوره هنوز حرکت جدید را ثبت نکرده است
2. میانگین متحرک ۱۰ دوره در یک روند نزولی قرار دارد

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد:

• ساده
• نمایی
• وزن خطی
• وزن صاف

تفاوت اساسی بین این نوع میانگین های متحرک در نحوه محاسبه آنها است. به همین دلیل، آنها در نمودار قیمت متفاوت ظاهر می شوند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده از هر دوره با وزن و معیاری برابر در محاسبات خود استفاده می‌کند. میانگین های وزنی نمایی، خطی و صاف بر وضعیت آخرین کندل ها در محاسبات تاکید دارند.

انواع میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.

1. میانگین متحرک وزنی خطی
2. میانگین متحرک نمایی
3. میانگین متحرک ساده
4. میانگین متحرک هموار

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

شاخص‌های اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می توانند به عنوان پشتیبان یا مقاومت برای نقاط ورود یا خروج احتمالی در بازارها استفاده شوند. این در واقع به این معنی است که وقتی قیمت با مووینگ اوریج در نمودار قیمت تماس پیدا می‌کند، معامله گرانی که نمودارها را تماشا می کنند، سفارش خرید یا فروش را در بازار قرار می‌دهند. این اساساً مانند یک خط حمایت یا مقاومت افقی عمل می کند.

هنگامی که قیمت با میانگین متحرک در نمودار تماس پیدا می کند، اگر پایین تر باشد، میانگین متحرک می تواند به عنوان مقاومت و اگر بالاتر باشد، می تواند به عنوان حمایت عمل کند.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور بولینگر باند

میانگین های متحرک حمایت و مقاومت پویا هستند زیرا با حرکت قیمت تغییر می‌کنند.

1. میانگین متحرک ساده
2. عمل قیمت از میانگین متحرک به عنوان مقاومت استفاده می کند

کراس اورهای مووینگ اوریج MA

تقاطع میانگین متحرک را می‌توان برای تعیین زمان تغییر جهت یک روند استفاده کرد. این مفهوم از دو میانگین متحرک در دوره‌های مختلف برای نشان دادن روند کوتاه مدت و بلندمدت قیمت استفاده می‌کند. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند، این می‌تواند نشان دهد که روند در آستانه تغییر جهت است. در صورت مشاهده، معامله گران می‌توانند از این خصیصه برای زمان مناسب ورود و خروج از بازار استفاده کنند.

زمانی که MA کوتاه مدت MA با دوره‌ای بلند مدت‌تر را به سمت پایین قطع کند، می تواند نشان دهنده تغییر جهت روند به سمت صعودی باشد و بالعکس.

1. میانگین متحرک کند
2. میانگین متحرک سریع
3. میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند عبور می کند

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج MA

همانطور که بیان کردیم مووینگ اوریج ها در تعیین جهت روند بازار به ما کمک می‌کنند، بنابراین از آنها برای استراتژی‌هایی در جهت روند استفاده می‌کنیم.

بالاتر به موضوع نقش MA به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک برای قیمت اشاره کردیم، بنابراین با رعایت قانون معامله در جهت روند از تماس مووینگ اوریج‌هایی از نوع نمایی در دوره زمانی ۵۰،۲۰ و ۲۰۰ با قیمت به عنوان نقطه ورود استفاده می‌کنیم، منتهی با رعایت شروط زیر:

1. بازار دارای روند باشد
2. وجود ترتیب یا توالی قله ها و دره ها
3. توالی یا ترتیب EMA ها
4. تماس قیمت با اندیکاتور و وجود کندل پترن بازگشتی قیمت

توالی قله ها و دره ها در یک روند نزولی – توالی MAها – تماس اندیکاتور با قیمت و تشکیل یک الگوی کندلی انگالفینگ برای معکوس شدن قیمت از اخرین اصلاح و در نهایت ادامه روند و کسب سود

تعیین حد و سود ضرر در میانگین متحرک

 در صورتی که معامله در جهت مثبت پوزیشن حرکت کرد:

• حد سود اول به اندازه دوبرابر حدضرر.
• قیمت به نصف حدسود اول رسید ریسک‌فری کنید.
• حد سود دوم سه برابر حدضرر و در حدسود اول نصف سود را سیو کنید.

اما روی دوم سکه

درصورت حرکت قیمت خلاف پوزیشن مورد نظر حد ضرر را با کمی فاصله پشت MAهای ۲۰ و ۵۰ قرار دهید.

جمع بندی

• میانگین متحرک میانگین قیمت یک جفت ارز است که از قیمت بسته شدن مقدار مشخصی از دوره‌ها محاسبه می‌شود.
• برای تعیین روند می‌توان از نشانگر میانگین متحرک استفاده کرد.
• چهار نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی خطی و هموار.
• بین قابلیت اطمینان یک میانگین متحرک و سرعت واکنش آن نسبت به تغییر روند، تعادل وجود دارد.
• شاخص‌های میانگین متحرک را می‌توان به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کرد.
• برای تعیین تغییر روند می‌توان از کراس اوورهای میانگین متحرک استفاده کرد.